Rev 779 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line |
|---|---|---|---|
| 767 | blopes | 1 | package br.com.kronus.strategy; |
| 2 | |||
| 3 | import java.math.BigDecimal; |
||
| 4 | import java.math.RoundingMode; |
||
| 5 | import java.util.ArrayList; |
||
| 6 | import java.util.List; |
||
| 7 | |||
| 8 | import br.com.kronus.core.PadraoGatilho; |
||
| 9 | import br.com.sl.domain.dto.robo.SinalTradeGatilho3; |
||
| 10 | import br.com.sl.domain.model.Candle; |
||
| 779 | blopes | 11 | import br.com.sl.domain.model.tipos.TipoSinal; |
| 767 | blopes | 12 | import br.com.sl.domain.util.BigDecimalUtils; |
| 13 | |||
| 14 | public class EstrategiaGatilhoTipo3Sinais { |
||
| 15 | |||
| 16 | private static final int CONTRATOS_TOTAIS = 6; |
||
| 17 | private static final int CONTRATOS_ENTRADA1 = 4; // 2/3 |
||
| 18 | private static final int CONTRATOS_ENTRADA2 = 2; // 1/3 |
||
| 19 | |||
| 20 | /** |
||
| 21 | * Gera sinais de trade (sem executar backtest) para todos os padrões |
||
| 22 | * que tenham gatilho 3 identificado. |
||
| 23 | * |
||
| 24 | * @param padroes lista de padrões (GR, G1, G2, G3, G4) |
||
| 25 | * @return lista de sinais de trade conforme a estratégia do Gatilho 3 |
||
| 26 | */ |
||
| 27 | public List<SinalTradeGatilho3> gerarSinais(List<PadraoGatilho> padroes) { |
||
| 28 | List<SinalTradeGatilho3> sinais = new ArrayList<>(); |
||
| 29 | |||
| 30 | if (padroes == null || padroes.isEmpty()) { |
||
| 31 | return sinais; |
||
| 32 | } |
||
| 33 | |||
| 34 | for (PadraoGatilho p : padroes) { |
||
| 35 | if (p == null) continue; |
||
| 776 | blopes | 36 | |
| 37 | // só interessa padrão completo até G3 |
||
| 38 | if (p.getTipoPadrao() != PadraoGatilho.TipoPadrao.COMPLETO_G3) { |
||
| 39 | continue; |
||
| 40 | } |
||
| 794 | blopes | 41 | |
| 767 | blopes | 42 | Candle ref = p.getReferencia(); |
| 770 | blopes | 43 | Candle g1 = p.getGatilho1(); |
| 767 | blopes | 44 | Candle g2 = p.getGatilho2(); |
| 45 | Candle g3 = p.getGatilho3(); |
||
| 46 | |||
| 47 | // só interessa padrão completo até G3 |
||
| 48 | if (ref == null || g2 == null || g3 == null) { |
||
| 49 | continue; |
||
| 50 | } |
||
| 51 | |||
| 773 | blopes | 52 | if (g3.isCandleVendedor()) { |
| 53 | // G3 vendedor -> operação VENDIDA |
||
| 770 | blopes | 54 | SinalTradeGatilho3 sinal = montarSinalVenda(ref, g1, g2, g3, p); |
| 767 | blopes | 55 | if (sinal != null) { |
| 56 | sinais.add(sinal); |
||
| 57 | } |
||
| 773 | blopes | 58 | } else if (g3.isCandleComprador()) { |
| 59 | // G3 comprador -> operação COMPRADA |
||
| 770 | blopes | 60 | SinalTradeGatilho3 sinal = montarSinalCompra(ref, g1, g2, g3, p); |
| 767 | blopes | 61 | if (sinal != null) { |
| 62 | sinais.add(sinal); |
||
| 63 | } |
||
| 64 | } |
||
| 65 | } |
||
| 66 | |||
| 67 | return sinais; |
||
| 68 | } |
||
| 69 | |||
| 70 | /** |
||
| 71 | * Monta sinal de VENDA (referência comprador): |
||
| 72 | * - Fibo preço com base nos candles G2 e G3. |
||
| 776 | blopes | 73 | * - 0% no topo de G2 |
| 74 | * - 100% no fundo de G3 |
||
| 767 | blopes | 75 | */ |
| 770 | blopes | 76 | private SinalTradeGatilho3 montarSinalVenda(Candle ref, Candle g1, Candle g2, Candle g3, PadraoGatilho padrao) { |
| 776 | blopes | 77 | BigDecimal topoG2 = g2.getMaxima(); |
| 78 | BigDecimal fundoG3 = g3.getMinima(); |
||
| 767 | blopes | 79 | |
| 80 | // Garantia mínima de geometria: topo > fundo |
||
| 776 | blopes | 81 | if (BigDecimalUtils.ehMenorOuIgualQue(topoG2, fundoG3)) { |
| 767 | blopes | 82 | return null; |
| 83 | } |
||
| 776 | blopes | 84 | |
| 767 | blopes | 85 | // Orientação: 0% = topo (G3), 100% = fundo (G2) |
| 776 | blopes | 86 | BigDecimal base0 = topoG2; |
| 87 | BigDecimal base100 = fundoG3; |
||
| 767 | blopes | 88 | |
| 89 | BigDecimal entrada1 = nivelFibo(base0, base100, 50.0); // 50% |
||
| 770 | blopes | 90 | BigDecimal entrada2 = nivelFibo(base0, base100, 25.0); // 25% |
| 773 | blopes | 91 | BigDecimal alvo1 = nivelFibo(base0, base100, 100.0); // 100% |
| 92 | BigDecimal alvo2 = nivelFibo(base0, base100, 123.6); // 123,6% |
||
| 767 | blopes | 93 | BigDecimal stopFib = nivelFibo(base0, base100, -100.0); // -100% |
| 94 | |||
| 95 | // Stop alternativo: 25% acima do último fundo relevante (aqui uso fundo de G2) |
||
| 776 | blopes | 96 | BigDecimal stopAlt = fundoG3.add( |
| 97 | topoG2.subtract(fundoG3).multiply(BigDecimal.valueOf(0.25)) |
||
| 767 | blopes | 98 | ); |
| 99 | |||
| 100 | SinalTradeGatilho3 s = new SinalTradeGatilho3(); |
||
| 794 | blopes | 101 | s.setIdAtivo(padrao.getIdAtivo()); |
| 767 | blopes | 102 | s.setPadrao(padrao); |
| 103 | s.setReferencia(ref); |
||
| 770 | blopes | 104 | s.setGatilho1(g1); |
| 767 | blopes | 105 | s.setGatilho2(g2); |
| 106 | s.setGatilho3(g3); |
||
| 107 | |||
| 779 | blopes | 108 | s.setTipoOperacao(TipoSinal.VENDA_V); |
| 767 | blopes | 109 | s.setContratosTotais(CONTRATOS_TOTAIS); |
| 110 | s.setContratosEntrada1(CONTRATOS_ENTRADA1); |
||
| 111 | s.setContratosEntrada2(CONTRATOS_ENTRADA2); |
||
| 112 | |||
| 113 | s.setPrecoEntrada1(entrada1.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP)); |
||
| 114 | s.setPrecoEntrada2(entrada2.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP)); |
||
| 115 | s.setAlvo1(alvo1.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP)); |
||
| 116 | s.setAlvo2(alvo2.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP)); |
||
| 117 | s.setStopMenos100(stopFib.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP)); |
||
| 118 | s.setStopAlternativo(stopAlt.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP)); |
||
| 119 | |||
| 120 | return s; |
||
| 121 | } |
||
| 122 | |||
| 123 | /** |
||
| 124 | * Monta sinal de COMPRA (referência vendedor): |
||
| 125 | * - Fibo preço com base nos candles G2 e G3. |
||
| 776 | blopes | 126 | * - 0% no fundo de G2 |
| 127 | * - 100% no topo de G3 |
||
| 767 | blopes | 128 | */ |
| 770 | blopes | 129 | private SinalTradeGatilho3 montarSinalCompra(Candle ref, Candle g1, Candle g2, Candle g3, PadraoGatilho padrao) { |
| 776 | blopes | 130 | BigDecimal topoG3 = g3.getMaxima(); |
| 131 | BigDecimal fundoG2 = g2.getMinima(); |
||
| 767 | blopes | 132 | |
| 776 | blopes | 133 | if (BigDecimalUtils.ehMenorOuIgualQue(topoG3, fundoG2)) { |
| 767 | blopes | 134 | return null; |
| 135 | } |
||
| 136 | |||
| 137 | // Orientação: 0% = fundo (G3), 100% = topo (G2) |
||
| 776 | blopes | 138 | BigDecimal base0 = fundoG2; |
| 139 | BigDecimal base100 = topoG3; |
||
| 767 | blopes | 140 | |
| 141 | BigDecimal entrada1 = nivelFibo(base0, base100, 50.0); // 50% |
||
| 770 | blopes | 142 | BigDecimal entrada2 = nivelFibo(base0, base100, 25.0); // 25% |
| 773 | blopes | 143 | BigDecimal alvo1 = nivelFibo(base0, base100, 100.0); // 100% |
| 144 | BigDecimal alvo2 = nivelFibo(base0, base100, 123.6); // 123,6% |
||
| 767 | blopes | 145 | BigDecimal stopFib = nivelFibo(base0, base100, -100.0); // -100% |
| 146 | |||
| 147 | // Stop alternativo: 25% abaixo do último topo relevante (aqui uso topo de G2) |
||
| 776 | blopes | 148 | BigDecimal stopAlt = topoG3.subtract( |
| 149 | topoG3.subtract(fundoG2).multiply(BigDecimal.valueOf(0.25)) |
||
| 767 | blopes | 150 | ); |
| 151 | |||
| 152 | SinalTradeGatilho3 s = new SinalTradeGatilho3(); |
||
| 794 | blopes | 153 | s.setIdAtivo(padrao.getIdAtivo()); |
| 767 | blopes | 154 | s.setPadrao(padrao); |
| 155 | s.setReferencia(ref); |
||
| 770 | blopes | 156 | s.setGatilho1(g1); |
| 767 | blopes | 157 | s.setGatilho2(g2); |
| 158 | s.setGatilho3(g3); |
||
| 159 | |||
| 779 | blopes | 160 | s.setTipoOperacao(TipoSinal.COMPRA_C); |
| 767 | blopes | 161 | s.setContratosTotais(CONTRATOS_TOTAIS); |
| 162 | s.setContratosEntrada1(CONTRATOS_ENTRADA1); |
||
| 163 | s.setContratosEntrada2(CONTRATOS_ENTRADA2); |
||
| 164 | |||
| 165 | s.setPrecoEntrada1(entrada1.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP)); |
||
| 166 | s.setPrecoEntrada2(entrada2.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP)); |
||
| 167 | s.setAlvo1(alvo1.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP)); |
||
| 168 | s.setAlvo2(alvo2.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP)); |
||
| 169 | s.setStopMenos100(stopFib.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP)); |
||
| 170 | s.setStopAlternativo(stopAlt.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP)); |
||
| 171 | |||
| 172 | return s; |
||
| 173 | } |
||
| 174 | |||
| 175 | /** |
||
| 176 | * Cálculo genérico do nível de Fibonacci: |
||
| 177 | * base0 = 0% , base100 = 100% |
||
| 178 | */ |
||
| 179 | private BigDecimal nivelFibo(BigDecimal base0, BigDecimal base100, double percentual) { |
||
| 180 | BigDecimal range = base100.subtract(base0); |
||
| 181 | BigDecimal fator = BigDecimal.valueOf(percentual).movePointLeft(2); // /100 |
||
| 182 | return base0.add(range.multiply(fator)); |
||
| 183 | } |
||
| 184 | |||
| 185 | } |