Details | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line |
|---|---|---|---|
| 778 | blopes | 1 | package br.com.kronus.core; |
| 2 | |||
| 3 | import br.com.kronus.core.Candle; |
||
| 4 | import br.com.kronus.core.SinalDeTrade; |
||
| 5 | import br.com.kronus.strategy.Strategy; |
||
| 6 | |||
| 7 | import java.util.ArrayList; |
||
| 8 | import java.util.List; |
||
| 9 | |||
| 10 | public class BacktestEngine { |
||
| 11 | |||
| 12 | /** |
||
| 13 | * Roda o backtest: gera sinais com a estratégia e simula trade por trade. |
||
| 14 | */ |
||
| 15 | public BacktestSummary runBacktest(List<Candle> candles, Strategy strategy) { |
||
| 16 | BacktestSummary summary = new BacktestSummary(); |
||
| 17 | |||
| 18 | if (candles == null || candles.isEmpty()) { |
||
| 19 | return summary; |
||
| 20 | } |
||
| 21 | |||
| 22 | List<SinalDeTrade> sinais = strategy.gerarSinais(candles); |
||
| 23 | |||
| 24 | for (SinalDeTrade sinal : sinais) { |
||
| 25 | BacktestTradeResult result = simularTrade(candles, sinal); |
||
| 26 | summary.addTrade(result); |
||
| 27 | } |
||
| 28 | |||
| 29 | summary.calcularResumo(); |
||
| 30 | return summary; |
||
| 31 | } |
||
| 32 | |||
| 33 | /** |
||
| 34 | * Simula um trade a partir de um sinal de compra/venda. |
||
| 35 | * Aqui implementado para COMPRA; para VENDA é só adaptar as condições (mirror). |
||
| 36 | */ |
||
| 37 | private BacktestTradeResult simularTrade(List<Candle> candles, SinalDeTrade sinal) { |
||
| 38 | BacktestTradeResult result = new BacktestTradeResult(sinal); |
||
| 39 | |||
| 40 | // Só implementei compra aqui – se precisar de venda também, dá pra expandir |
||
| 41 | if (sinal.getDirecao() == SinalDeTrade.Direcao.COMPRA) { |
||
| 42 | simularCompra(candles, sinal, result); |
||
| 43 | } else { |
||
| 44 | // TODO: implementar lógica espelhada para venda, se você usar |
||
| 45 | result.setExitReason(BacktestTradeResult.ExitReason.NAO_EXECUTADO); |
||
| 46 | } |
||
| 47 | |||
| 48 | return result; |
||
| 49 | } |
||
| 50 | |||
| 51 | private void simularCompra(List<Candle> candles, SinalDeTrade sinal, BacktestTradeResult result) { |
||
| 52 | double precoEntrada = sinal.getPrecoEntrada(); |
||
| 53 | double stop = sinal.getStopLoss(); |
||
| 54 | double alvo = sinal.getAlvo(); |
||
| 55 | |||
| 56 | // 1) Descobrir a partir de qual índice de candle começar (>= horário do sinal) |
||
| 57 | int startIdx = encontrarIndiceInicial(candles, sinal); |
||
| 58 | |||
| 59 | if (startIdx == -1) { |
||
| 60 | // Não há candles após o sinal |
||
| 61 | result.setExitReason(BacktestTradeResult.ExitReason.NAO_EXECUTADO); |
||
| 62 | return; |
||
| 63 | } |
||
| 64 | |||
| 65 | // 2) Procurar candle onde a entrada é acionada (touch na faixa [min, max]) |
||
| 66 | int idxEntrada = -1; |
||
| 67 | for (int i = startIdx; i < candles.size(); i++) { |
||
| 68 | Candle c = candles.get(i); |
||
| 69 | if (c.getMinima() <= precoEntrada && c.getMaxima() >= precoEntrada) { |
||
| 70 | idxEntrada = i; |
||
| 71 | break; |
||
| 72 | } |
||
| 73 | } |
||
| 74 | |||
| 75 | if (idxEntrada == -1) { |
||
| 76 | // Preço nunca tocou na entrada |
||
| 77 | result.setExitReason(BacktestTradeResult.ExitReason.NAO_EXECUTADO); |
||
| 78 | return; |
||
| 79 | } |
||
| 80 | |||
| 81 | // Marca entrada |
||
| 82 | Candle candleEntrada = candles.get(idxEntrada); |
||
| 83 | result.setExecutado(true); |
||
| 84 | result.setEntryPrice(precoEntrada); |
||
| 85 | result.setEntryCandle(candleEntrada); |
||
| 86 | |||
| 87 | // 3) A partir do candle de entrada, checar stop/alvo |
||
| 88 | for (int i = idxEntrada; i < candles.size(); i++) { |
||
| 89 | Candle c = candles.get(i); |
||
| 90 | |||
| 91 | boolean tocouStop = c.getMinima() <= stop; |
||
| 92 | boolean tocouAlvo = c.getMaxima() >= alvo; |
||
| 93 | |||
| 94 | if (tocouStop && tocouAlvo) { |
||
| 95 | // Mesma barra: por conservadorismo, considerar que o STOP veio primeiro |
||
| 96 | result.setExitPrice(stop); |
||
| 97 | result.setPnl(stop - precoEntrada); |
||
| 98 | result.setExitCandle(c); |
||
| 99 | result.setExitReason(BacktestTradeResult.ExitReason.STOP); |
||
| 100 | return; |
||
| 101 | } else if (tocouStop) { |
||
| 102 | result.setExitPrice(stop); |
||
| 103 | result.setPnl(stop - precoEntrada); |
||
| 104 | result.setExitCandle(c); |
||
| 105 | result.setExitReason(BacktestTradeResult.ExitReason.STOP); |
||
| 106 | return; |
||
| 107 | } else if (tocouAlvo) { |
||
| 108 | result.setExitPrice(alvo); |
||
| 109 | result.setPnl(alvo - precoEntrada); |
||
| 110 | result.setExitCandle(c); |
||
| 111 | result.setExitReason(BacktestTradeResult.ExitReason.ALVO); |
||
| 112 | return; |
||
| 113 | } |
||
| 114 | } |
||
| 115 | |||
| 116 | // 4) Se chegou aqui, nem stop nem alvo foram atingidos: encerra no último candle (expirado) |
||
| 117 | Candle ultimo = candles.get(candles.size() - 1); |
||
| 118 | double exitPrice = ultimo.getFechamento(); |
||
| 119 | result.setExitPrice(exitPrice); |
||
| 120 | result.setPnl(exitPrice - precoEntrada); |
||
| 121 | result.setExitCandle(ultimo); |
||
| 122 | result.setExitReason(BacktestTradeResult.ExitReason.EXPIRADO); |
||
| 123 | } |
||
| 124 | |||
| 125 | /** |
||
| 126 | * Procura primeiro candle com horário >= horário do sinal. |
||
| 127 | */ |
||
| 128 | private int encontrarIndiceInicial(List<Candle> candles, SinalDeTrade sinal) { |
||
| 129 | for (int i = 0; i < candles.size(); i++) { |
||
| 130 | if (!candles.get(i).getTime().isBefore(sinal.getTime())) { |
||
| 131 | return i; |
||
| 132 | } |
||
| 133 | } |
||
| 134 | return -1; |
||
| 135 | } |
||
| 136 | } |