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| Rev | Author | Line No. | Line |
|---|---|---|---|
| 778 | blopes | 1 | package br.com.ec.controller; |
| 2 | |||
| 3 | import java.io.IOException; |
||
| 4 | import java.io.Serializable; |
||
| 5 | import java.util.List; |
||
| 6 | |||
| 7 | import javax.inject.Named; |
||
| 8 | |||
| 9 | import org.primefaces.model.chart.Axis; |
||
| 10 | import org.primefaces.model.chart.AxisType; |
||
| 11 | import org.primefaces.model.chart.LineChartModel; |
||
| 12 | import org.primefaces.model.chart.LineChartSeries; |
||
| 13 | import org.primefaces.model.chart.OhlcChartModel; |
||
| 14 | import org.primefaces.model.chart.OhlcChartSeries; |
||
| 15 | import org.springframework.context.annotation.Scope; |
||
| 16 | |||
| 17 | import br.com.ec.core.generic.GenericService; |
||
| 18 | import br.com.ec.domain.dto.TradeDTO; |
||
| 19 | import br.com.ec.web.generic.AbstractBean; |
||
| 20 | import br.com.robo.backtest.Backtester; |
||
| 21 | import br.com.robo.model.BacktestResult; |
||
| 22 | import br.com.robo.model.Candle; |
||
| 23 | import br.com.robo.model.SwingLevelDetector; |
||
| 24 | import br.com.robo.model.SwingLevelDetector.Level; |
||
| 25 | import br.com.robo.model.SwingLevelDetector.LevelType; |
||
| 26 | import br.com.robo.model.Trade; |
||
| 27 | import br.com.robo.model.TriggerFinder; |
||
| 28 | import br.com.robo.sim.CandleExcelReader; |
||
| 29 | import br.com.robo.strategy.FibTriggerStrategy; |
||
| 30 | import br.com.robo.strategy.Strategy; |
||
| 31 | |||
| 32 | @Named |
||
| 33 | @Scope("view") |
||
| 34 | public class BacktestBean extends AbstractBean<TradeDTO> implements Serializable { |
||
| 35 | |||
| 36 | private static final long serialVersionUID = 1L; |
||
| 37 | |||
| 38 | private Integer quantidadeCandles; |
||
| 39 | private Double precoInicial; |
||
| 40 | private Integer fastPeriod; |
||
| 41 | private Integer slowPeriod; |
||
| 42 | private Double capitalInicial; |
||
| 43 | |||
| 44 | private Double capitalFinal; |
||
| 45 | private Double retornoPercentual; |
||
| 46 | |||
| 47 | private List<Trade> trades; |
||
| 48 | |||
| 49 | private LineChartModel precoModel; |
||
| 50 | |||
| 51 | private List<Candle> candles; // guardar os candles gerados |
||
| 52 | private List<TriggerFinder.TriggerPattern> gatilhos; // padrões encontrados |
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| 53 | |||
| 54 | private OhlcChartModel candleOhlcModel; |
||
| 55 | private List<Level> niveisPredominantes; |
||
| 56 | |||
| 57 | public BacktestBean() { |
||
| 58 | } |
||
| 59 | |||
| 60 | @Override |
||
| 61 | public GenericService<TradeDTO> getService() { |
||
| 62 | return null; |
||
| 63 | } |
||
| 64 | |||
| 65 | @Override |
||
| 66 | public TradeDTO getId() { |
||
| 67 | return null; |
||
| 68 | } |
||
| 69 | |||
| 70 | @Override |
||
| 71 | public void preCarregamento() { |
||
| 72 | limparEntidade(); |
||
| 73 | } |
||
| 74 | |||
| 75 | @Override |
||
| 76 | public void limparEntidade() { |
||
| 77 | setEntidade(new TradeDTO()); |
||
| 78 | quantidadeCandles = 300; |
||
| 79 | precoInicial = 20.0; |
||
| 80 | fastPeriod = 9; |
||
| 81 | slowPeriod = 21; |
||
| 82 | capitalInicial = 100_000.0; |
||
| 83 | } |
||
| 84 | |||
| 85 | public void executar() { |
||
| 86 | Integer tipoTemporizador = new Integer(1); |
||
| 87 | |||
| 88 | // 1) Gera candles simulados |
||
| 89 | CandleExcelReader reader = new CandleExcelReader(); |
||
| 90 | /* |
||
| 91 | try { |
||
| 92 | List<Candle> candles = reader.lerCandles("/dados.xlsx", 2); |
||
| 93 | System.out.println("Qtd candles lidos: " + candles.size()); |
||
| 94 | // candles.stream().forEach(System.out::println); |
||
| 95 | setCandles(candles); |
||
| 96 | } catch (IOException e) { |
||
| 97 | e.printStackTrace(); |
||
| 98 | } |
||
| 99 | */ |
||
| 100 | |||
| 101 | // setCandles(Candle.carregarCandles(tipoTemporizador)); |
||
| 102 | // setCandles(CandleGenerator.gerarSerieSimulada(quantidadeCandles, precoInicial)); |
||
| 103 | |||
| 104 | // 2) Estratégia |
||
| 105 | // Strategy strategy = new MovingAverageCrossoverStrategy(fastPeriod, slowPeriod); |
||
| 106 | Strategy strategy = new FibTriggerStrategy(); |
||
| 107 | |||
| 108 | // 3) Backtest |
||
| 109 | BacktestResult result = Backtester.rodarBacktest(getCandles(), strategy, capitalInicial); |
||
| 110 | |||
| 111 | this.capitalFinal = result.getCapitalFinal(); |
||
| 112 | this.retornoPercentual = result.getRetornoPercentual(); |
||
| 113 | this.trades = result.getTrades(); |
||
| 114 | |||
| 115 | // Gatilhos |
||
| 116 | TriggerFinder finder = new TriggerFinder(); |
||
| 117 | setGatilhos(finder.findTriggers(getCandles())); |
||
| 118 | |||
| 119 | // Fundos/Topos predominantes |
||
| 120 | SwingLevelDetector levelDetector = new SwingLevelDetector(); |
||
| 121 | this.niveisPredominantes = levelDetector.detectPredominantLevels(candles); |
||
| 122 | |||
| 123 | // Monta gráfico de preços (fechamento) |
||
| 124 | montarGrafico(); |
||
| 125 | |||
| 126 | // Gráfico de candles com pavio (OHLC) |
||
| 127 | montarGraficoCandles(); |
||
| 128 | } |
||
| 129 | |||
| 130 | private void montarGraficoComGatilhos() { |
||
| 131 | if (candles == null || candles.isEmpty()) { |
||
| 132 | precoModel = null; |
||
| 133 | return; |
||
| 134 | } |
||
| 135 | |||
| 136 | precoModel = new LineChartModel(); |
||
| 137 | precoModel.setTitle("Preço (Fechamento) + Gatilhos + Níveis Predominantes"); |
||
| 138 | precoModel.setLegendPosition("e"); |
||
| 139 | precoModel.setZoom(true); |
||
| 140 | |||
| 141 | // --- Série do preço (Fechamento) - AZUL --- |
||
| 142 | LineChartSeries seriePreco = new LineChartSeries(); |
||
| 143 | seriePreco.setLabel("Fechamento"); |
||
| 144 | seriePreco.setShowMarker(false); // só linha |
||
| 145 | |||
| 146 | int lastIndex = candles.size() - 1; |
||
| 147 | for (int i = 0; i <= lastIndex; i++) { |
||
| 148 | Candle c = candles.get(i); |
||
| 149 | seriePreco.set(i, c.getClose()); |
||
| 150 | } |
||
| 151 | precoModel.addSeries(seriePreco); |
||
| 152 | |||
| 153 | // --- Séries para Ref, G1, G2, G3 (já tínhamos) --- |
||
| 154 | LineChartSeries serieRef = new LineChartSeries(); |
||
| 155 | serieRef.setLabel("Ref"); |
||
| 156 | serieRef.setShowLine(false); |
||
| 157 | serieRef.setMarkerStyle("diamond"); |
||
| 158 | |||
| 159 | LineChartSeries serieG1 = new LineChartSeries(); |
||
| 160 | serieG1.setLabel("G1"); |
||
| 161 | serieG1.setShowLine(false); |
||
| 162 | serieG1.setMarkerStyle("triangle"); |
||
| 163 | |||
| 164 | LineChartSeries serieG2 = new LineChartSeries(); |
||
| 165 | serieG2.setLabel("G2"); |
||
| 166 | serieG2.setShowLine(false); |
||
| 167 | serieG2.setMarkerStyle("circle"); |
||
| 168 | |||
| 169 | LineChartSeries serieG3 = new LineChartSeries(); |
||
| 170 | serieG3.setLabel("G3"); |
||
| 171 | serieG3.setShowLine(false); |
||
| 172 | serieG3.setMarkerStyle("square"); |
||
| 173 | |||
| 174 | if (gatilhos != null) { |
||
| 175 | for (TriggerFinder.TriggerPattern p : gatilhos) { |
||
| 176 | int refIndex = p.getRefIndex(); |
||
| 177 | int g1Index = p.getG1Index(); |
||
| 178 | int g2Index = p.getG2Index(); |
||
| 179 | int g3Index = p.getG3Index(); |
||
| 180 | |||
| 181 | Candle ref = candles.get(refIndex); |
||
| 182 | Candle g1 = candles.get(g1Index); |
||
| 183 | Candle g2 = candles.get(g2Index); |
||
| 184 | Candle g3 = candles.get(g3Index); |
||
| 185 | |||
| 186 | serieRef.set(refIndex, ref.getClose()); |
||
| 187 | serieG1.set(g1Index, g1.getClose()); |
||
| 188 | serieG2.set(g2Index, g2.getClose()); |
||
| 189 | serieG3.set(g3Index, g3.getClose()); |
||
| 190 | } |
||
| 191 | } |
||
| 192 | |||
| 193 | precoModel.addSeries(serieRef); |
||
| 194 | precoModel.addSeries(serieG1); |
||
| 195 | precoModel.addSeries(serieG2); |
||
| 196 | precoModel.addSeries(serieG3); |
||
| 197 | |||
| 198 | // --- Linhas horizontais dos fundos e topos predominantes --- |
||
| 199 | if (niveisPredominantes != null && !niveisPredominantes.isEmpty()) { |
||
| 200 | int contadorTopo = 1; |
||
| 201 | int contadorFundo = 1; |
||
| 202 | |||
| 203 | for (Level nivel : niveisPredominantes) { |
||
| 204 | LineChartSeries serieNivel = new LineChartSeries(); |
||
| 205 | if (nivel.getType() == LevelType.HIGH) { |
||
| 206 | serieNivel.setLabel("Topo Pred. " + contadorTopo++); |
||
| 207 | } else { |
||
| 208 | serieNivel.setLabel("Fundo Pred. " + contadorFundo++); |
||
| 209 | } |
||
| 210 | serieNivel.setShowMarker(false); // só linha horizontal |
||
| 211 | |||
| 212 | double y = nivel.getPrice(); |
||
| 213 | // linha horizontal do candle 0 até o último |
||
| 214 | serieNivel.set(0, y); |
||
| 215 | serieNivel.set(lastIndex, y); |
||
| 216 | |||
| 217 | precoModel.addSeries(serieNivel); |
||
| 218 | } |
||
| 219 | } |
||
| 220 | |||
| 221 | // As 5 primeiras cores: Fechamento, Ref, G1, G2, G3 |
||
| 222 | // As linhas de níveis usarão as cores padrão subsequentes do theme |
||
| 223 | precoModel.setSeriesColors("0000FF,000000,FF0000,FFA500,00AA00"); |
||
| 224 | |||
| 225 | Axis xAxis = precoModel.getAxis(AxisType.X); |
||
| 226 | xAxis.setLabel("Candle"); |
||
| 227 | |||
| 228 | Axis yAxis = precoModel.getAxis(AxisType.Y); |
||
| 229 | yAxis.setLabel("Preço"); |
||
| 230 | } |
||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | private void montarGrafico() { |
||
| 234 | if (candles == null || candles.isEmpty()) { |
||
| 235 | precoModel = null; |
||
| 236 | return; |
||
| 237 | } |
||
| 238 | |||
| 239 | precoModel = new LineChartModel(); |
||
| 240 | precoModel.setTitle("Preço Simulado (Fechamento) + Gatilhos"); |
||
| 241 | precoModel.setLegendPosition("e"); |
||
| 242 | precoModel.setZoom(true); |
||
| 243 | |||
| 244 | // Série do preço (Fechamento) - AZUL |
||
| 245 | LineChartSeries seriePreco = new LineChartSeries(); |
||
| 246 | seriePreco.setLabel("Fechamento"); |
||
| 247 | seriePreco.setShowMarker(false); // só linha, sem marcadores |
||
| 248 | |||
| 249 | int idx = 0; |
||
| 250 | for (Candle c : candles) { |
||
| 251 | seriePreco.set(idx++, c.getClose()); |
||
| 252 | } |
||
| 253 | precoModel.addSeries(seriePreco); |
||
| 254 | |||
| 255 | // Séries para marcar Ref, G1, G2, G3 (apenas pontos) |
||
| 256 | LineChartSeries serieRef = new LineChartSeries(); |
||
| 257 | serieRef.setLabel("Ref"); |
||
| 258 | serieRef.setShowLine(false); // só ponto |
||
| 259 | serieRef.setMarkerStyle("diamond"); |
||
| 260 | |||
| 261 | LineChartSeries serieG1 = new LineChartSeries(); |
||
| 262 | serieG1.setLabel("G1"); |
||
| 263 | serieG1.setShowLine(false); |
||
| 264 | serieG1.setMarkerStyle("triangle"); |
||
| 265 | |||
| 266 | LineChartSeries serieG2 = new LineChartSeries(); |
||
| 267 | serieG2.setLabel("G2"); |
||
| 268 | serieG2.setShowLine(false); |
||
| 269 | serieG2.setMarkerStyle("circle"); |
||
| 270 | |||
| 271 | LineChartSeries serieG3 = new LineChartSeries(); |
||
| 272 | serieG3.setLabel("G3"); |
||
| 273 | serieG3.setShowLine(false); |
||
| 274 | serieG3.setMarkerStyle("square"); |
||
| 275 | |||
| 276 | if (gatilhos != null) { |
||
| 277 | for (TriggerFinder.TriggerPattern p : gatilhos) { |
||
| 278 | int refIndex = p.getRefIndex(); |
||
| 279 | int g1Index = p.getG1Index(); |
||
| 280 | int g2Index = p.getG2Index(); |
||
| 281 | int g3Index = p.getG3Index(); |
||
| 282 | |||
| 283 | Candle ref = candles.get(refIndex); |
||
| 284 | Candle g1 = candles.get(g1Index); |
||
| 285 | Candle g2 = candles.get(g2Index); |
||
| 286 | Candle g3 = candles.get(g3Index); |
||
| 287 | |||
| 288 | // Usamos o índice como X e o close como Y |
||
| 289 | serieRef.set(refIndex, ref.getClose()); |
||
| 290 | serieG1.set(g1Index, g1.getClose()); |
||
| 291 | serieG2.set(g2Index, g2.getClose()); |
||
| 292 | serieG3.set(g3Index, g3.getClose()); |
||
| 293 | } |
||
| 294 | } |
||
| 295 | |||
| 296 | precoModel.addSeries(serieRef); |
||
| 297 | precoModel.addSeries(serieG1); |
||
| 298 | precoModel.addSeries(serieG2); |
||
| 299 | precoModel.addSeries(serieG3); |
||
| 300 | |||
| 301 | // Definindo cores específicas (ordem das séries acima) |
||
| 302 | // Fechamento = azul, Ref = preto, G1 = vermelho, G2 = laranja, G3 = verde |
||
| 303 | precoModel.setSeriesColors("0000FF,000000,FF0000,FFA500,00AA00"); |
||
| 304 | |||
| 305 | Axis xAxis = precoModel.getAxis(AxisType.X); |
||
| 306 | xAxis.setLabel("Candle"); |
||
| 307 | |||
| 308 | Axis yAxis = precoModel.getAxis(AxisType.Y); |
||
| 309 | yAxis.setLabel("Preço"); |
||
| 310 | } |
||
| 311 | |||
| 312 | private void montarGraficoCandles() { |
||
| 313 | if (candles == null || candles.isEmpty()) { |
||
| 314 | candleOhlcModel = null; |
||
| 315 | return; |
||
| 316 | } |
||
| 317 | |||
| 318 | candleOhlcModel = new OhlcChartModel(); |
||
| 319 | candleOhlcModel.setTitle("Candles (Open / High / Low / Close)"); |
||
| 320 | candleOhlcModel.setZoom(true); |
||
| 321 | |||
| 322 | // Para não poluir demais, vamos pegar só os últimos N candles |
||
| 323 | int total = candles.size(); |
||
| 324 | // int maxPontos = 80; // por exemplo |
||
| 325 | // int start = Math.max(0, total - maxPontos); |
||
| 326 | |||
| 327 | for (int i = 0; i < total; i++) { |
||
| 328 | Candle c = candles.get(i); |
||
| 329 | |||
| 330 | OhlcChartSeries s = new OhlcChartSeries(); |
||
| 331 | s.setValue(i); // pode usar índice como eixo X (0,1,2...) |
||
| 332 | s.setOpen(c.getOpen()); |
||
| 333 | s.setHigh(c.getHigh()); |
||
| 334 | s.setLow(c.getLow()); |
||
| 335 | s.setClose(c.getClose()); |
||
| 336 | |||
| 337 | candleOhlcModel.add(s); |
||
| 338 | } |
||
| 339 | } |
||
| 340 | |||
| 341 | // GETTERS e SETTERS |
||
| 342 | |||
| 343 | public Integer getQuantidadeCandles() { |
||
| 344 | return quantidadeCandles; |
||
| 345 | } |
||
| 346 | |||
| 347 | public void setQuantidadeCandles(Integer quantidadeCandles) { |
||
| 348 | this.quantidadeCandles = quantidadeCandles; |
||
| 349 | } |
||
| 350 | |||
| 351 | public Double getPrecoInicial() { |
||
| 352 | return precoInicial; |
||
| 353 | } |
||
| 354 | |||
| 355 | public void setPrecoInicial(Double precoInicial) { |
||
| 356 | this.precoInicial = precoInicial; |
||
| 357 | } |
||
| 358 | |||
| 359 | public Integer getFastPeriod() { |
||
| 360 | return fastPeriod; |
||
| 361 | } |
||
| 362 | |||
| 363 | public void setFastPeriod(Integer fastPeriod) { |
||
| 364 | this.fastPeriod = fastPeriod; |
||
| 365 | } |
||
| 366 | |||
| 367 | public Integer getSlowPeriod() { |
||
| 368 | return slowPeriod; |
||
| 369 | } |
||
| 370 | |||
| 371 | public void setSlowPeriod(Integer slowPeriod) { |
||
| 372 | this.slowPeriod = slowPeriod; |
||
| 373 | } |
||
| 374 | |||
| 375 | public Double getCapitalInicial() { |
||
| 376 | return capitalInicial; |
||
| 377 | } |
||
| 378 | |||
| 379 | public void setCapitalInicial(Double capitalInicial) { |
||
| 380 | this.capitalInicial = capitalInicial; |
||
| 381 | } |
||
| 382 | |||
| 383 | public Double getCapitalFinal() { |
||
| 384 | return capitalFinal; |
||
| 385 | } |
||
| 386 | |||
| 387 | public Double getRetornoPercentual() { |
||
| 388 | return retornoPercentual; |
||
| 389 | } |
||
| 390 | |||
| 391 | public List<Trade> getTrades() { |
||
| 392 | return trades; |
||
| 393 | } |
||
| 394 | |||
| 395 | public LineChartModel getPrecoModel() { |
||
| 396 | return precoModel; |
||
| 397 | } |
||
| 398 | |||
| 399 | public List<TriggerFinder.TriggerPattern> getGatilhos() { |
||
| 400 | return gatilhos; |
||
| 401 | } |
||
| 402 | |||
| 403 | public List<Candle> getCandles() { |
||
| 404 | return candles; |
||
| 405 | } |
||
| 406 | public void setCandles(List<Candle> candles) { |
||
| 407 | this.candles = candles; |
||
| 408 | } |
||
| 409 | |||
| 410 | public void setGatilhos(List<TriggerFinder.TriggerPattern> gatilhos) { |
||
| 411 | this.gatilhos = gatilhos; |
||
| 412 | } |
||
| 413 | |||
| 414 | public OhlcChartModel getCandleOhlcModel() { |
||
| 415 | return candleOhlcModel; |
||
| 416 | } |
||
| 417 | |||
| 418 | public List<Level> getNiveisPredominantes() { |
||
| 419 | return niveisPredominantes; |
||
| 420 | } |
||
| 421 | |||
| 422 | } |